老师，关于Greek，这道题哪个是对的，可以详细解释一下么？

嗨，爱思考的PZer你好：

@小叶子11，同学你好，股票头寸没有vega哈，option才有vega。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，

• short 500shares stock 的position delta = -500，call portfolio 的position delta =5*100*0.439=219.5，put portfolio 的position delta = -5*100*（-0.399）=199.5 。  总和是-81，是bearish，但是call组合和put组合的delta都大于零，且call组合更大，所以Statement 1后半句不对。
• Statement 2对的，call和put本身vega都是大于零的，short put的组合Vega就小于零。
• 期权的价值会随着时间的流逝而降低，不会benefit，Statement 3不对。

-------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！