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Pina · 2020年05月20日
老师好 这是强化班里的， 1.5倍速度， pricing and valuing swap 下的， f90 这里是否应该是par*(1+L0(90) * 90/360)? 因为LIBOR 是单利， 要求30 天上的价值 把f90 再用(1+L30(60)*60/360) 去折现？谢谢
xiaowan_品职助教 · 2020年05月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
老师在这一页的板书是单独求f90的值，后面继续求“向上箭头”的总值时要再加上 NP，也就是你问题中的式子 par*(1+L0(90) * 90/360) ，然后再向前折现
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