xiaowan_品职助教 · 2020年04月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，你的计算思路是求0时刻的value，只用到了初始时刻的FRA定价，另外折现率也是不正确的，1.1%和1.2%这一段的条件不是这道题的，是下一个小问用的。
这道题是求current，也就是3个月时的value，思路是先求出current的FRA值，我们才能知道原来定价为0.07%的FRA在现在值多少，进而求出value，这里也可以借鉴重新定价法的思路，注意折现率也是要用在current时刻，也就是exhibit 7中的利率
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
