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尼克内姆 · 2020年03月29日
能不能帮忙解释下，为什么European put option和short stock+long bond是一样的逻辑呢？
xiaowan_品职助教 · 2020年03月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，因为在行权的情况下，这个组合在T时刻可以复制long put的损益，
如果行权，put的损益是X-ST，组合里bond市值为X，所以总的value也是X-ST
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
