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11dot · 2017年11月07日

short-fall level和safety first ratio之间有什么关系

  1. CFA I

以及和sharpe ratio

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年11月07日

Sharpe ratio 可以看做是safety first ratio的特例（RL就等于无风险收益率）

我理解你说的short-fall level应该是指threshold level，就是RL的数值。

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