问一道题：NO.PZ2020011101000014

问题如下：

In the MA(2), $Y_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t$ , where $\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2)$ , what is the ACF?

选项：

解释：

$\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2$ and $\gamma_2 = 6.25\sigma^2$ . The autocorrelations are then $\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557$ and $\rho_2 = 0.096$ .

这道题用的哪个公式，请具体讲解下怎么求解的

添加评论

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年03月01日

同学你好，这题是原版书的题，有点偏。它给的解析是这个：

这题只要会算γ_(0,1,2) 就好，计算过程是讲义上这个公式。

后面求三个ρ的，原版书也没写过程，应该不用掌握了

添加评论

1
回答
1
关注
478
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2020011101000014 问题如下 In the MA(2), Yt=4.1+5ϵt−1+6.25ϵt−2+ϵtY_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_tYt=4.1+5ϵt−1+6.25ϵt−2+ϵt, where ϵt∼WN(0,σ2)\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2)ϵt∼WN(0,σ2), whis the ACF? γ0=(1+52+6.252)σ2,γ1=(5+5∗6.25)σ2\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2γ0=(1+52+6.252)σ2,γ1=(5+5∗6.25)σ2 anγ2=6.25σ2\gamma_2 = 6.25\sigma^2γ2=6.25σ2. The autocorrelations are then ρ0=1,ρ1=0.557\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557ρ0=1,ρ1=0.557 anρ2=0.096\rho_2 = 0.096ρ2=0.096. 老师好，请问这个公式在讲义哪里有呀。解题思路是什么呢？

2024-05-31 10:51 1 · 回答

NO.PZ2020011101000014 问题如下 In the MA(2), Yt=4.1+5ϵt−1+6.25ϵt−2+ϵtY_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_tYt=4.1+5ϵt−1+6.25ϵt−2+ϵt, where ϵt∼WN(0,σ2)\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2)ϵt∼WN(0,σ2), whis the ACF? γ0=(1+52+6.252)σ2,γ1=(5+5∗6.25)σ2\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2γ0=(1+52+6.252)σ2,γ1=(5+5∗6.25)σ2 anγ2=6.25σ2\gamma_2 = 6.25\sigma^2γ2=6.25σ2. The autocorrelations are then ρ0=1,ρ1=0.557\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557ρ0=1,ρ1=0.557 anρ2=0.096\rho_2 = 0.096ρ2=0.096. 公式中包含σ²，白噪声中的σ²怎么求？

2023-06-11 10:47 1 · 回答

NO.PZ2020011101000014 老师，请帮助理解一下问号部分。感恩

2022-02-02 19:40 1 · 回答

NO.PZ2020011101000014 公式我知道，但是看不懂怎么带的，按照公式还有一个 θ0 ，但是公式里面哪里有这个值？不懂

2022-01-14 23:35 1 · 回答

h>=2,ACF不是等于0吗？

2020-09-29 10:09 2 · 回答

问一道题：NO.PZ2020011101000014

1 个答案

1

1

478

相关问题