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教皇V · 2020年02月29日

Swap的定价、债券的定价、折现

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
Swap定价时折现到底是用单利、复利还是连续复利呢？ 还有，债券定价中遇到3个月的折现是不是要用单利呢？（题目没指定的情况下）
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品职答疑小助手雍 · 2020年02月29日

同学你好，一般来说，折现全都可以用复利（我也建议全都用连续复利，不过和复利的差别不会很大，所以看个人计算习惯了）

正着算每期的利率libor都用单利，其他的就看题目要求了。

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