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浅笑v · 2020年02月28日

衍生品R16 P175例题VIX term structure

  1. CFA III
  2. Derivative

短期波动更大，VIX futures term structure越接近到期日越steep，是否可以理解为越接近到期日，basis越大，也就是说如果front month VIX和现货VIX的价差＞second month VIX和Front month VIX的价差，本题的头寸就是实现亏损了？

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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的同学，如果结构是近月与现货的差额更大，且term structure 仍然remain constant，那么C选项的头寸就会亏损。


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努力的时光都是限量版，加油！


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