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教皇V · 2020年02月27日

Strip Hedge & Stack Hedge

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
A strip hedge tends to have wider bid-ask spreads as compared to a stack & roll hedge.  请问这句话该怎么理解呢？滚动对冲操作的次数多，不是应该产生的报价剪刀差更大吗？为什么是小呢？难道是比单次吗？
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orange品职答疑助手 · 2020年02月28日

同学你好，应该strip hedge 成本更高，因为strip涉及到远期合约，而远期合约的流动性较低，会有更高的bid-ask-spread，它是从这个角度去理解的

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