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472121 · 2020年02月12日

关于realized alpha

  1. CFA II
  2. Equity

equity的第47p例题的D问题 我能理解用E(r)-re求出答案 但是E(r)-re=(V-P)/P 如果该题用(V-P)/P要怎么理解呢，根据3周的re算出来的V是72.428，减去69.52现价是正数啊

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年02月13日

E(r)-re=V0-P0/P0, 这道题没有给我们V0也就是零时刻的价值，根据现有数据我们也无法计算V0。所以没法通过V0-P0/P0来计算以实现的alpha。

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