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粉红豹 · 2020年02月07日

About equitized understanding？

  1. CFA III
  2. Equity


老师，对这一页中的equitized这个词，以及做法，听了老师的讲述，还是不太明白，能帮忙讲一下吗？

谢谢老师。

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年02月09日

1、equitized：如果想保有贝塔，那么这个市场中性策略可以被equitized到一个指数组合上

2、因为市场中性策略同时买卖股票，相当于完全对冲了权益的系统性风险。如果在一个牛市下，市场中性策略相当于把市场风险对冲掉了，那么他就没法享受到市场大涨的好处（limited upside in a bull market），如果此时(unless)选择再买一个股票指数（equitized）就不会错过获得大盘收益的机会。


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