dorami刀刀 · 2020年02月06日
问题如下：
Maud, an analyst of an investment company, she made two scenarios of portfolio returns under different economic situations:
The expected portfolio return is closest to:
选项：
A.14.0%
B.10.2%.
C.5.2%
解释：
Good economic situation scenario: The expected return = 20%×50%+10%×50%=15%
Bad economic situation scenario: The expected return=5%×60%+(-10%)×40%= -1%
The general expected return=70%×15%+30%×(-1%)=10.2%.
老师，这道题答案不是应该是0.75么？
NO.PZ2018062001000008 问题如下 Mau analyst of investment company, she ma two scenarios of portfolio returns unr fferent economic situations: The expecteportfolio return is closest to: A.14.0% B.10.2%. C.5.2% Gooeconomic situation scenario: The expectereturn = 20%×50%+10%×50%=15%Beconomic situation scenario: The expectereturn=5%×60%+(-10%)×40%= -1%The generexpectereturn=70%×15%+30%×(-1%)=10.2%. 老师你好，这道题我没理解。之前我问过如果题干中问的是expecteportfolio return的话是不是就是算加权平均。我把对应的权重都加起来是14%.20%×50%+10%×50%+5%×60%+(-10%)×40%这样算的。有什么不对呢？
请对比一级数量讲义P76，画一个分析图。并一下与P76图的思路有什么不同，谢谢
老师，我列的式子是这样的，0.7*0.2*0.5+0.7*0.1*0.5+0.3*0.05*0.6+0.3*（-0.1）*0.4 这样计算和答案确实不符，但不明白为什么不可以这样计算？70%那部分其实和最后的是相符的，就是后面30%部分按这个方法与答案不符，我猜想应该是先计算概率再乘以30%有扩大负数的原因，但不明白为什么不能按这个式子算？
老师你好，这道题目解析和题目对不上，答案无法参考，请补充一下，谢谢
