包包_品职助教 · 2020年02月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
其实这道题你知道call long stock short bond 就可以选出来答案了，因为call 是overprice的所以就write call，然后再long 合成的call，也就是long stock short bond
是答案就解释了一下具体如何操作套利。套利利润是多少。
这个题目跟put call parity 没关系
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
香蕉树上的考拉 · 2020年02月04日
意思是C合成 vs C市场。然后现在已知C市场overpriced所以根据buy low sell high 原则，要买合成C（long stock short bond)同时卖C市场这个意思嘛。
包包_品职助教 · 2020年02月04日
是的。你的理解是正确的
香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日
谢谢
