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猫猫酱 · 2020年01月18日

关于敏感度测试

  1. CFA II
  2. Equity
说beta和g的量纲不同我理解，beta和ERP为什么量纲不同？他们对re的影响不都是一样的吗？所以对估值影响应该也是一样的啊！
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年01月20日

这里的量纲不同其实就是单位不同。贝塔衡量的是个股的系统性风险，而ERP是风险溢价，是大盘收益率超过无风险收益率rf的部分。每只个股的系统性风险可能不同，但对应的ERP都是一样的。这个地方李老师在之后上线的经典题还会进行讲解。

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