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472121 · 2019年12月02日

关于money duration和pvbp

  1. CFA I
  2. Fixed Income
实际上money duration就是100个bp的pvbp，是么？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年12月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


两者之间的关系是：PVBP=Money duration x 0.0001

PVBP = Market value × Modfified duration × 0.0001

Money duration = Market value × Modified duration × 1


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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