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慧慧 · 2019年11月06日

衍生品问题2

这个例题,从第三行开始的price change为什么不是合约价格82减去future price?而是用前一天价格减呢?
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年11月07日

同学你好,因为价格的改变是指今天的价格相对于前一天的价格的变化量。这里的价格是指期货的市场价格。82指的是0时刻期货的市场价格,而随着时间的推移,期货的市场价格也是不断变化的。第2天期货的市场价格变化就是用第二天的市场价格减去第一天的市场价格,第一天期货的市场价格是84,第二天是78,那就是用78-84

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