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慧慧 · 2019年11月06日

衍生品提问

为什么到期FP=SP,老师说的没听懂
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年11月07日

同学你好,因为在到期的时候,期货价值会回归现货价值,所以说FP=SP

为什么到期的时候,期货价值会回归现货价值呢?

因为是到期时刻的FP,所以这里的FP指的是在T时刻,市场上签订一份到期日为T的期货合约的远期价格,那么FP=ST(1+rf

)T-T=ST

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