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Roxanne · 2019年11月05日

quadratic programming只要求3个参数吗，linear programming需要的参数更多，为什么a正确

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月06日

alpha, risk, transaction cost，QP要考虑这三个

我觉得后面这个inputs说的是其他不重要的输入参数。但主要要考虑的参数，是alpha, risk, transaction cost

还在可以这样理解：linear program是QP的一个特例，所以linear program需要的inputs，QP需要的inputs数量要大于等于它的

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