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杨乐文 · 2019年11月04日
经典题 VAR Mapping 2.1 Mapping to Fixed Income Portfolios
虽然解释当中，将30K和1030K两个值折现到0时刻，但是我觉得应该是选A
题目当中说了，是用两个6个月&12个月的0息债来做mapping。
那能不能理解一个6month 30K & 12month 1030K就是完全等同于之前的bond呀？
你将这两个bond折现，但是其实本质上报价还是30K和1030K呀。
品职答疑小助手雍 · 2019年11月05日
同学你好，报价肯定是按PV报价的啊，这样mapping其实可以说是为了价值去对应不同期限利率变化的敏感性的，那计算因利率产生的价值变化肯定是通过现值来看价值变化的。
只报未来的30k和1030k的现金流的话，无法对应价值变化。
