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zhouyu · 2019年10月27日

在计算CVA时，第二年、第三年PD使用累计还是边际违约概率？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


信用风险习题精讲课中，5.7题，在计算CVA时使用的第二年、第三年PD用的是累计违约概率。



而在2019年practice中，在计算CVA时使用的第二年、第三年PD用的是边际违约概率。



两种方法怎么解释，请详细解答？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月28日

同学你好，这边是经典题错了，同学你看一下原版书，这边用的应该是marginal PD，而不是累计PD


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