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慕小汐爱latte · 2019年09月29日

问一道题:NO.PZ2016070201000078 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

答案可以理解,但视频本章节的最后有一个讨论说无论是否collateralized 都应该用ois 如考试应如何选择

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年09月29日

同学你好,这里本来在学术界、业界就是值得商榷的。所以题目一般不会直接在这里设问。如果问最佳选择、哪一个更好,那就应该按讲义来,无论是否有抵押就都用OIS。但这并不是说对无抵押品衍生品而言,用libor折现一定错。

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