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黄开罗 · 2019年09月20日

问一道题：NO.PZ2019052801000073

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


你好，这里我可以理解储存成本因为是离散的，所以用单利的形式计算

但是我后面算得是 F=4*e^(0.02*0.25)+0.153=4.173

请帮忙指出我那里出现错误了，还有到底什么时候应该用单利什么时候应该用连续复利呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月21日

同学你好，这里的错误和连续还是离散没关系，题目告诉的2%是每月的利率，不是年化的，所以应该是e的0.02*3次方。

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老师好，我是直接用0.05/4=0.0125,即比率是1.25%，然后4xe^[2%+1.25%]x3=4.4096，请问这思路有没有问题？

2019-11-06 17:26 1 · 回答

     请问这里的 2%是月利率吗？

2019-10-29 14:09 1 · 回答

     我做这个题目，（4+0.05*3）* 1.02 3 = 4.398， 我是撞大运，还是这种做法也对呢

2019-10-22 22:16 1 · 回答

     FP=(S0+U)erT， 不用这个公式的理由是什么呢？ 是不是U要all the storge cost? 我这个点不理解

2019-10-22 22:10 2 · 回答

     请问同样是求 forwarprice，为什么有vin，要求vin现值，而storage cost 要求 future value。

2019-10-20 21:42 1 · 回答