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李晨昱 · 2019年09月19日

请问此题为何不直接用marginal 公式计算

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月19日

同学你好，这个求导得出的marginal pd的公式适用很短期限内的marginal pd计算，就像duration和delta作为一阶导一样，跨度长的话就会不准确了，所以这道题还是用cumulative的公式算conditional default probability就好。

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