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pz-stepsutake · 2019年09月16日

问一道题 NO.PZ2016082404000015

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
这道题的选项C能给详细解释一下么，为什么基差变大时，对short有利？以及short hedge postion是long basis?



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年09月16日

同学你好，因为基差的定义是 现货-期货，而空头套期保值的组合是空头期货、多头现货。

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