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十六岁的烟火 · 2019年08月04日

问一道题：NO.PZ2016070201000070 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

statement2 应该怎么翻译？是说V-model短期利率波动是下降的吗？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月05日

同学你好，statement2有一个笔误fixture应该是future，其含义是Vmodel imply了未来短期利率的波动性是变小的（因为有均值回归）。

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