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米朵高宇 · 2019年06月13日

模考

  1. CFA II
  2. Derivative
2019模考第一套，上午，39.40这两道题利率上升，一个用long put option来hedge，一个用payer swaption来hedge，为什么？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月13日

同学你好，主要是因为39题对冲的对象是 Eurodollar futures ；对于 Eurodollar futures ，他的报价为100-R，R为当天的3个月libor。例如报价为95.00说明当天3个月期LIBOR 利率为5.00%。也就是说利率上升的话，Eurodollar futures的价格会下降。所以用put option 来对冲。

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