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王大美 · 2019年06月13日

VaR从95%到99%是变大还是变小？

  1. CFA III
  2. Foundations Of Risk Management
Risk management 经典题2.9 这道题认为这句表述是正确的，但是VaR不是看绝对值吗？不应该是higher吗？
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吴昊_品职助教 · 2019年06月13日

2.9不是认为这句话正确的。题目只是问meaning of VAR是否正确，单单判断VAR的定义是否正确。题干中关于VAR的定义说的是250个交易日，一年有12至13次daily VAR会超过1 million。这句话的表述是正确的。VAR的方向也表述正确，次数也计算正确，所以选C。你看李老师上课的讲义上也在lower VAR estimate后打了叉，这句话表述是错误的，只不过这句话不算在VAR的定义内。

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