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小V · 2019年06月12日

AA部分的reverse optimization

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

这种方法的优点之一是relates asset‘s return to its systematic risk，难道MVO没有做到这样吗？MVO不也是opitmization吗？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月13日

MVO tend to be highly concentrated in a subset of the available asset classes。MVO算出来的权重会集中在某些资产类别，系统性风险没有很好的控制住。 reverse optimization第一步计算implied return时用的是市值权重，所以是MVO方法的改进。

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