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M98 · 2019年06月11日

fixed Income Reading 36

  1. CFA II
  2. Fixed Income
Fixed Income Reading 36 课后题28， 我发现题干里的二叉树和答案里的二叉树不一样。请问这个题是有问题吗？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月11日

没有问题，表2中是benchmark利率二叉树，还没有加OAS。在折现callable bond现金流时，我们需要在benchmark yield的基础上再加上OAS，因为折现的是风险现金流。OAS是含权债券的credit spread，所以要在benchmark上加上OAS才等于yield。

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