开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

玩物丧志的何丹丹 · 2019年06月10日

课后题reading40第7题

  1. CFA II
  2. Derivative
statement 2如何理解？
添加评论
1 个答案
已采纳答案

包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好，expectation approach 认为期权的价格等于未来价值的期权再折现。他的一个假设就是认为投资者是风险中性的，所以计算期望的时候我们用的是风险中性的概率，折现的时候用的是无风险利率

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 278

    浏览
相关问题