Feeling · 2019年06月08日

问一道题：NO.PZ201712110200000402 第2小题

1. CFA II
2. Fixed Income

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问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师我选的是C。我是这么考虑的：

先把ED的公式列出来，发现要ED下降最多的话，需要V0最大。V0=V（straight）+V(option)。因此当benchmark yield下降时，Vputable最大。因此选了C。

请问这样的思路哪里出了问题？