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ccxge · 2019年06月05日

terminated portfolio业绩

2018Mock PM 56题,问就是terminated portfolio计算业绩应该什么时候给剔除出去,何老师在讲解的时候举了下面的例子,就是加入2月12号的时候有终止的portfolio,然后计算2月份也业绩的时候要在2月1号就移除出去,我有下面2个问题想明确一下:

1. GIPS和CFA ethics准则里面也提到过terminated portfolio业绩不能被剔除,这个不能被剔除指的是2月1号之前的业绩不能被剔除是把?

2. 还以这个为例子,如果要计算一整年的return,那么terminated portfolio的1月1日到2月1日的return还是要考虑在composite一年的业绩中,只有2月1日到2月12号的return就被自动忽略不计了是把?


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韩韩_品职助教 · 2019年06月05日

同学你好,你的理解是对的,是过去的业绩不能删除。第二条,因为GIPS都需要至少每月披露一次,所以都是以月作为一个周期来对组合进行调进或者调出,所以即使计算年收益的时候,也直接把1.1-1.31这个月的业绩算在composite当中,和之后的月份linking在一起就可以。

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