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安琪👼🏻 · 2019年06月03日

经典题，R30，3.4

  1. CFA III
  2. Risk
李老师讲的理解角度，算出来的current credit risk和potential risk，为什么要选potential risk=8.5这个更高的呢，李老师说这个权利赚的多，可是这个是risk，不是应该选小的吗？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月04日

信用风险就是赚钱的一方，当对手方不还钱时面临的风险敞口。对于option，肯定是挑赚的更多的那种情况来决定是否执行权利，当我们赚的更多的时候，我们面对的风险敞口就会越大。

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