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肥橘正在考三级 · 2019年06月01日

 问一道题：NO.PZ2018091701000087 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

这道题为什么不能选C啊？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月01日

这是债券portfolio ， duration 和convexity衡量债券的利率风险 。

. He expects an increase in interest rate in the near future. Apart from scenario analysis, which risk measures below can help him to assess the relevant risk?

要注意看题，题目就是要衡量利率风险

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相关问题

老师您好，这道题是说除了sensitivity分析，在敏感性分析中可以用久期和凸度来分析，因此除了敏感分析，可以再用VaR啊？

2020-03-14 17:34 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 我按顺序刚开始听课，想请问剩下的知识点是不是之后会学啊？

2020-03-05 19:52 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 tracking error 是什么？

2020-02-29 18:07 1 · 回答

Harry, a funmanager in Alpha Investment, ha $100 bonportfolio. He expects increase in interest rate in the nefuture. Apart from scenario analysis, whirisk measures below chelp him to assess the relevant risk? lta angamma ration anconvexity tracking error anV B is correct. 考点: Risk measures 解析这是一个与债券相关的portfolio，ration 和convexity可以很好的衡量债券的利率风险。lta angamma衡量的是。 答案中Gamm和 lta衡量的是什么？是否缺失了？

2020-01-27 15:02 1 · 回答