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Zhongzhongjiajia · 2019年05月28日

关于active equity investing的问题

  1. CFA III
  2. Equity
咨询一下，在计算这个Ra公式是，这里面的权重是什么时点的权重？是期末时点的权重么？那如何提现李老师讲的风水轮流转，择时的问题呢？（不同时间选择不同的风险因子）？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2019年05月29日

我们计算超额收益都是定期去衡量一次，如果你认为基金经理是做tactical investment(在短期抓投资机会)，那么你就提高计算业绩的频率。此外你截图的这个公式并不体现因子选股，这个公式是从权重这个角度来衡量组合和benchmark的差别。你看下框架图的上一页（20页），20页的公式是对超额收益的来源做的拆分。

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