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黑仔豆仔 · 2019年05月15日
第2.1题，在讲解时画图讲到 95%VaR的尾部4个分位点取平均得到ES：
但在第2.4题，讲解如何用95%ES 反求VaR的时候，用的是 尾部4个分位点取平均得到VaR：
是我哪里理解错了吗？
orange品职答疑助手 · 2019年05月17日
额，2.1的理解应该没问题，就像老师说的，ES是尾部的四个平均。2.4：这里ES还是尾部的4个VaR取平均，那这四个VaR的平均值就是97.5%的VaR，所以ES就取97.5%的VaR
orange品职答疑助手 · 2019年05月15日
同学你好，2.4里，老师是用分位点来求ES，而分位点其实就是VaR，所以就可以通过这四个分位点（VaR）的平均值，来表示VaR了。好像没有说到“用95%ES 反求VaR”吧 = =
