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zjcjrd · 2019年05月10日
品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日
同学你好，这题为了季度支付用了swap把半年付息的collateral换成季度付息的就support了liquidity risk，本身收固定付浮动有利率风险，用swap把收固定换成了收浮动再付出的话就减小了利率风险。
以上操作都没有对信用风险进行减少，从notional amount里剔除不算是减小风险。（另外，我看到这是哪个机构的题了哦）
