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Ime · 2019年05月10日

Investment risk 习题班 Section 2 4.1

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

在计算delta s = delta asset-delta Liability时候 ，delta Liability=D*P*delta Y。为什么这个delta y 为负的1.2%？


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品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日

同学你好，利率上升，债券下跌，这个负号是duration的公式里带的。

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