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Roxanne · 2019年05月10日

这道题怎么做

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


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品职答疑小助手雍 · 2019年05月11日

同学你好，这题就是单纯的考option 的delta的。因为可转债里面含有的股票的option的delta肯定是介于0-1之间的，所以股票价格增加25%的时候，乘以delta的结果就是可转债的价格增加不到25%。

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