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cindyliang · 2019年04月28日
这题考的是啥？不懂
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2019年04月28日
这题考的是定义，VaR是不超过95%的最大损失，这里在97%的情况下都不会违约，所以VaR是0；ES考的也是定义，在最后5%分位点的平均损失，是825*0.03/0.05
老师好，0.03/0.05表示什么意思呢？是哪个知识点啊。
