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ffflo · 2019年04月28日

问一道题：NO.PZ201903040100000108 第8小题

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


你好，请问可以理解为：FRA=fixed rate=swap rate=coupon rate吗 

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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年05月01日

同学你好，FRA是1期交换浮动利率的fixed rate，swap rate是多期交换浮动利率的fix rate，是一个年化的利率，但是FRA是单期的，不是年化的。所以他们并不相等。但是swap rate是价值等于面值的债券的coupon rate。

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    没有k看懂答案的，能麻烦老师再一下吗?谢谢

2019-04-09 11:16 1 · 回答