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Zunniyaki · 2019年04月28日

问一道题：NO.PZ201712110200000502 第2小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师，请问tranche CDS 怎样理解？它的作用是只能cover一部分损失还是可以cover senior debt部分的全部损失？

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年04月29日

对保的损失进行分层，比如说分成senior tranche CDS（20m）和subordinated tranche CDS（30m），假如损失小于30m，那么都由subordinated tranche CDS来吸收，只有当损失超过30m，senior层次才会有赔付。

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2019-03-23 17:52 1 · 回答