开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
saimeiei · 2019年04月24日
请问一下，这道题第一个人Geng说的，
1、如果改成forward rate就对了吗？
2、spot rate方法需要引用cir model估计波动性吗，如果需要的话，就是1的问题，他们估计的波动性是一致的吗
吴昊_品职助教 · 2019年04月28日
我也是针对你的第一个问题，如果将题干中的implied forward rate改成forward rate，这句话依然不对，forward rate（spot rate）就不需要假设波动率。
吴昊_品职助教 · 2019年04月27日
可是你现在问的是spot rate方法需要引用波动性么？spot rate不需要估计波动率的，二叉树需要估计波动性。这是两种方法啊。
吴昊_品职助教 · 2019年04月25日
1.不是，forward rate不需要假设volatility。2.不需要估计波动性。
