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莫墨陌 · 2019年04月24日
为什么shift对于收益率曲线改变的解释力度大于twist大于butterfly
发亮_品职助教 · 2019年04月24日
这个就是实证结论，用实际数据回归统计测出来的，也没有什么特别的原因。
通过数据分析发现，收益率曲线变动，最重要受到Shift factor的影响，Twist和butterfly Factor的影响程度较小，其中Twist Factor相对较大。
