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LIM · 2019年04月23日

问一道题：NO.PZ2016071601000005 [ 2019.05 FRM II ]

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

如果问的是 benchmark里面哪个股票权重应该调为0 那答案应该就是B了吧
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年04月24日

同学你好，不是的，D股票是在benchmark里，但没有预测的。对于benchmark里有，但是没有forecast到的alpha，它的权重应该是其他alpha的函数（见下图）

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相关问题

如果问题问的是benchmark哪个股票权重应该调成零 那应该就选B了吧

2019-04-23 22:05 1 · 回答

为什么要给配权重呢？    

2018-08-07 00:09 2 · 回答