在Fix-Float货币互换中，为什么固定利率一方每笔固定利率现金流都要折现，而浮动利率只要折现第一笔（f90）？收到的浮动利率之后的t180、t270和t360为什么不需要折现？这些也是现金流啊？
老师对于这个的解释是回归面值，但是在IRS的浮动利率部分，回归面值也就仅仅只有notional principal，而没有在单独算一笔利息啊。
非常混乱，老师对于这个基本没有解释，实在看不懂，想破脑袋了。
添加了图片，但是估计还是要挂掉，图片从来没发成功过。
Liam · 2019年04月23日
在Fix-Float货币互换中，为什么固定利率一方每笔固定利率现金流都要折现，而浮动利率只要折现第一笔（f90）？收到的浮动利率之后的t180、t270和t360为什么不需要折现？这些也是现金流啊？
老师对于这个的解释是回归面值，但是在IRS的浮动利率部分，回归面值也就仅仅只有notional principal，而没有在单独算一笔利息啊。
非常混乱，老师对于这个基本没有解释，实在看不懂，想破脑袋了。
添加了图片，但是估计还是要挂掉，图片从来没发成功过。
果然图片挂掉，你们这个添加图片的功能形同虚设的。衍生品基础班：pricing and valuation of currency swap第19分40秒左右。
自己看懂了，问题撤销。
