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木木__ · 2019年04月21日

问一道题:NO.PZ201811300200000202 第2小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:

想请问老师 这题题干问想把D增加到5年,题目A的标的是BOND,但没说几年,那假如标的的DURATION为1年期债权,那不是就错了吗,谢谢老师


2 个答案

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好,主要题目也没有说是1年期的swap,所以就不能算他错。毕竟题目主要想考察哪个头寸的方向能增加Duration,而不是如何增加。

不过如果题目说进入一个大于两年比如说7年的swap 会更严谨一些。

 

包包_品职助教 · 2019年04月22日

同学你好,主要题目也没有说是1年期的swap,所以就不能算他错。毕竟题目主要想考察哪个头寸的方向能增加Duration,而不是如何增加。

不过如果题目说进入一个大于两年比如说7年的swap 会更严谨一些。