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木木__ · 2019年04月21日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
想请问老师 这题题干问想把D增加到5年,题目A的标的是BOND,但没说几年,那假如标的的DURATION为1年期债权,那不是就错了吗,谢谢老师
包包_品职助教 · 2019年04月22日
同学你好,主要题目也没有说是1年期的swap,所以就不能算他错。毕竟题目主要想考察哪个头寸的方向能增加Duration,而不是如何增加。
不过如果题目说进入一个大于两年比如说7年的swap 会更严谨一些。
请问这个知识点在哪儿呢?
选3的原因,一下好吗?
这题作对了,但是还是想问下A错误的原因是?远期的ration一般来说都比较大吗?