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zjcjrd · 2019年04月20日

Credit exposure 

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
第一题里面的I不太理解，为什么同样是short，forward 有exposure ，第二题的题目我理解为从交易对手方的视角看他自己的credit exposure ，那就是negative exposure 吧？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月21日

同学你好，因为option卖完之后只有可能被行权，所以对于自身没有credit risk，而forward的性质即使是卖forwad也有可能在期末时盈利（forward约定10元卖，市价只有5元，这时候卖forforward的人可以市场上5元买，以10元卖），有盈利就会有credit risk。

下面的题同理，价值对自己为正值就意味着你赚别人钱了，这时候你就有credit risk，因为别人亏钱了可能不愿意履行约定。

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