开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

木棉与郁金香 · 2019年04月16日

请教一下一道题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
可以麻烦老师写一下解答过程吗？谢谢老师！
添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年04月16日

同学你好，考试时候一般不会出这么多scenario,

首先算不netting时候的敞口合们（负的敞口记为0）：25+15,15+0,10+0，5+0,0+0他们的期望等于70/5=14

然后是netting时候的敞口：25+15,15-10,10-5,5-5,0，他们的期望等于50/5=10

所以netting factore就等于10/14=D

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 284

    浏览
相关问题