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greenapp1e · 2019年04月15日
关于Inter-market carry trade中的第三种 方法，现在 利率高的国家 借钱买债券，然后再通过forward的合约在利率 低的国家进行转换，请问为什么这边 不使用 swap而是用forward，因为 一系列的forward 可以看做是swap，如果直接用 currency swap转换难道不是更直接，更好吗？
发亮_品职助教 · 2019年04月15日
在我们学的第三种方法中，只有最后到期一笔现金流，所以这一笔现金流用Currency forward转换了融资成本。
至于其他的方式，可能会涉及到用Currency swap，我们也没学到涉及Swap的策略所以不用考虑它了。
但至少在我们学的这个方法里面用Currency swap不太合适，因为会引入期间现金流，并且额外引入了汇率风险。
